博普科技總裁王鐳：多策略體系或是量化投資未來趨勢之一

　　中證網(wǎng)訊（記者 王宇露 見習(xí)記者 張韻）11月7日，博普科技總裁王鐳在中國證券報(bào)社主辦的“2022金牛資管高峰論壇”上表示，量化投資是長跑，各個因子在不同的階段會各領(lǐng)風(fēng)騷。比如，今年商品期貨策略中的趨勢因子就相對大幅度跑贏其它因子。但不能因此退到單因子打天下的年代，他認(rèn)為，多策略體系是量化投資未來發(fā)展的趨勢之一。

　　王鐳說，趨勢因子其實(shí)是博普2014年進(jìn)入CTA策略領(lǐng)域研發(fā)的第一個因子，其原理簡單，從模型的有效性上看表現(xiàn)也不錯。

　　如果拉長時(shí)間線來看，王鐳認(rèn)為，還是多策略體系的綜合夏普和綜合收益回撤效果更好。他表示，多策略體系將是量化投資未來發(fā)展的趨勢之一，而且這個“多”是沒有極限的�！拔覀兿Ｍ�能夠不斷在多的基礎(chǔ)上做得更多，把各種因子都挖掘出來。哪些效果好一點(diǎn)，有效性高一點(diǎn)，我們都會放進(jìn)來。這樣加到一起會使策略越來越好，我們也希望能夠做到這樣�！蓖蹊D說。

　　另外，在談到未來如何繼續(xù)完善量化投資策略時(shí)，王鐳表示，也可以從戰(zhàn)略上引入一些創(chuàng)新性的方法：“以CTA策略為例，CTA的商品交易的數(shù)據(jù)可能不像股票那么多，因此人工智能在因子挖掘時(shí)可能沒有那么直接，但是在因子的擬合和優(yōu)化上則可以考慮引入一些AI技術(shù)�！�