如何運(yùn)用ETF進(jìn)行網(wǎng)格交易
?。?)如何設(shè)計(jì)一個(gè)完整的ETF網(wǎng)格交易策略
第一步:選擇適合的ETF。
首先需選擇高波動(dòng)、流動(dòng)性較好的ETF。高波動(dòng)性為波段交易提供機(jī)會(huì),波動(dòng)越大,網(wǎng)格交易潛在收益越高,流動(dòng)性高可以確保在需要買入或賣出時(shí)能夠迅速完成交易。
第二步:設(shè)定網(wǎng)格大小。
在確定合適的ETF,并建立底倉后,然后需設(shè)置網(wǎng)格間距密度,確定每個(gè)網(wǎng)格的大小,網(wǎng)格大小要能匹配目標(biāo)ETF的振幅大小,不宜太大,也不宜太小。一般來說,如果網(wǎng)格設(shè)置得過小,比如1%,可能就會(huì)出現(xiàn)單日內(nèi)多次觸達(dá)價(jià)格線的情況,雖然可以捕捉更小的價(jià)格波動(dòng),但也增加了交易頻率和交易成本。如果網(wǎng)格設(shè)置得太大,比如10%,價(jià)格很可能一直在格子里波動(dòng),無法觸發(fā)交易,網(wǎng)格交易策略就會(huì)失效。
第三步:確定每格的資金量。
確定網(wǎng)格大小后,接著需要確定每格的資金量。每格資金量的確認(rèn)主要根據(jù)投入資金、網(wǎng)格價(jià)格上下限及網(wǎng)格大小來推算。最簡(jiǎn)單方式為“十等份法”/“五等份法”,即:每個(gè)網(wǎng)格金額為用于網(wǎng)格交易的1/10或者1/5。
此外,建議不要將所有資金都投入到一個(gè)ETF,確保資金分散,以降低風(fēng)險(xiǎn)。
第四步:執(zhí)行交易。
當(dāng)ETF的價(jià)格達(dá)到投資者的買入點(diǎn)時(shí),按照預(yù)設(shè)的金額或份額買入,當(dāng)價(jià)格達(dá)到賣出點(diǎn)時(shí),也要按照預(yù)設(shè)的金額或份額賣出。舉例:以滬深300ETF為例,假設(shè)價(jià)格波動(dòng)區(qū)間為4元到5元,我們可以設(shè)定在4.8元、4.6元、4.4元、4.2元、4.0元的位置每次買入100手,在5.0元、4.8元、4.6元、4.4元、4.2元的位置賣出100手,以賺取波段差價(jià)。
總之,運(yùn)用ETF進(jìn)行網(wǎng)格交易,能讓普通投資者在震蕩行情中低買高賣,賺取差價(jià)。現(xiàn)在很多券商交易軟件已上架了網(wǎng)格交易功能,投資者可以在上面定制或選擇合適的ETF網(wǎng)格交易策略來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易。
選自深圳證券交易所基金管理部編著的《深交所ETF投資問答》(中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2024年版)