土耳其股市腰斬！華爾街基金難獨(dú)善其身 這只基金跌了7%
土耳其股市和貨幣的大跌使不少華街資產(chǎn)巨頭遭受慘烈損失。全球最大的資產(chǎn)管理者貝萊德的一只基金，半個(gè)月的時(shí)間下跌幅度就高達(dá)7%。
土耳其市場(chǎng)的震蕩，主要是由于美國的禁運(yùn)制裁以及美元升值所引起的貨幣下跌造成。土耳其貨幣里達(dá)在上周五和本周一出現(xiàn)的巨幅下跌，這一跌幅創(chuàng)下了近年貨幣波動(dòng)之最，8月以來，里拉兌美元下跌幅度25%。
這使得一些與貨幣里拉相關(guān)的投資出現(xiàn)大幅下挫。債券收益的飆升反映了債券價(jià)格的大幅下降。近日，以里拉計(jì)價(jià)的土耳其兩年期債券收益率飆升至30%，而在4月底該債券的收益率還只有13%。
土耳其股市更是慘不忍睹，以美元計(jì)算MSCI土耳其股指自8月初以來跌幅已達(dá)24%，今年以來的跌幅已經(jīng)腰斬，同期的MSCI新興市場(chǎng)基金跌幅約10%。
作為全球最大的資產(chǎn)管理者和土耳其政府債券最大的外資持有者，貝萊德一些超配土耳其資產(chǎn)的主動(dòng)管理基金同期出現(xiàn)大跌。該公司旗下規(guī)模58 億美元的新興市場(chǎng)本地債券基金，本月截止本周二的跌幅高達(dá)7.1%。
數(shù)據(jù)顯示，截止今年7月底，該基金7.6%的頭寸是土耳其政府債券，而且該基金5.5%的頭寸是以貨幣里拉計(jì)價(jià)，且持有比率高于基金基準(zhǔn)。在該基金的持倉中，土耳其相關(guān)的持倉位于第7。
盡管在里拉出現(xiàn)大幅下跌之前，貝萊德已經(jīng)有所減持，但所剩的頭寸量對(duì)進(jìn)行產(chǎn)生了大量影響。此外，由于該基金看好新興市場(chǎng)，大量相關(guān)頭寸也造成了基金下跌。該基金在與投資者的電話會(huì)議中表示，60%的機(jī)會(huì)土耳其的問題會(huì)出現(xiàn)緩解，但仍然有20%的機(jī)會(huì)土耳其政府會(huì)做出劇烈的政策變化，也有20%的概率，美國對(duì)土耳其的貿(mào)易禁會(huì)運(yùn)出現(xiàn)緩解。
在周一大跌后，土耳其里拉出現(xiàn)了一定程度的反彈，加上一些利好消息，如卡塔爾表示對(duì)土耳其150億美元的直接投資等，到本周四最多反彈幅度達(dá)到了6%。
管理著274億美元的H2O資產(chǎn)管理公司也在土耳其危機(jī)中遭受損失。該基金旗下專職于貨幣和債券交易的“快板”基金，本月的下跌幅度將近13%，不過基金仍然看好土耳其市場(chǎng)。該基金表示，在7月底和本月初，基金增持了土耳其政府債券和里拉，該基金表示，他期望市場(chǎng)波動(dòng)最終消退，并認(rèn)為土耳其政府會(huì)做出相應(yīng)的決策。
此次土耳其風(fēng)暴中遭受損失的資產(chǎn)管理公司還包括匯豐和GMO。匯豐資產(chǎn)管理公司旗下的新興市場(chǎng)債券基金，本月的下跌幅度達(dá)到了5.5%，今年以來的損失將近13%，該基金截至6月底的土耳其資產(chǎn)持倉占7.7%。
GMO也持有了不少土耳其的股票，其中一些股票今年的跌幅接近腰斬。與此同時(shí)，巴克萊雇傭的土耳其資產(chǎn)明星交易員托爾加，因?yàn)橥炼涞耐顿Y帳面虧損達(dá)到2000萬美元。不過由于在其他方面的對(duì)沖，最終的損失并沒有如此顯著。
