深交所將發(fā)布深證民企50等三條指數(shù)
11月30日，深交所全資子公司深圳證券信息有限公司（以下簡稱“深證信息”）發(fā)布公告稱，將于12月12日發(fā)布深證民企50、深證民企治理、深證民企科技創(chuàng)新三條指數(shù)。這是深交所積極響應(yīng)黨中央支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指示精神，持續(xù)完善民企指數(shù)體系布局的有力舉措，有利于多維度反映深市民營經(jīng)濟(jì)活力，引導(dǎo)推動社會資金支持民企落實高質(zhì)量發(fā)展，為中長期資金配置提供多樣化投資標(biāo)的。
據(jù)了解，一直以來，深交所致力于支持民營上市公司聚焦主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，逐漸成為優(yōu)質(zhì)民企的主陣地，深市民企總體呈現(xiàn)出量增質(zhì)升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、風(fēng)險壓降、創(chuàng)新驅(qū)動等特點。截至2023年10月底，深市民營企業(yè)合計超過2100家，總市值超20萬億元，整體實力雄厚，為民企領(lǐng)域的指數(shù)編制和產(chǎn)品開發(fā)提供了良好條件。
實現(xiàn)優(yōu)中選優(yōu)
目前，深市主板民企數(shù)量占比近六成，創(chuàng)業(yè)板民企數(shù)量占比超八成，匯聚了一批影響力大、競爭力強(qiáng)的民企代表。A股總市值最大的10家民企中，有6家在深交所上市。
深市民營企業(yè)經(jīng)營彰顯出較強(qiáng)韌性，尤其是三季度以來隨著支持民營經(jīng)濟(jì)的一系列舉措精準(zhǔn)發(fā)力，深市民企發(fā)展信心增強(qiáng)，經(jīng)營業(yè)績恢復(fù)向好。具體來看，深市民營企業(yè)第一至三季度分別實現(xiàn)凈利潤1217.25億元、1435.26億元、1488.99億元，業(yè)績逐季提升，第二、三季度凈利潤分別環(huán)比增長17.91%、3.74%。
深證民企50指數(shù)（簡稱：深證民企50，代碼：970057）反映深市市值規(guī)模大、行業(yè)代表性強(qiáng)、綜合競爭力突出的民營上市公司的股價變化情況。在編制方法上，深證民企50設(shè)置流動性篩選、ESG負(fù)面剔除，并剔除凈利潤和研發(fā)強(qiáng)度綜合排名靠后的股票，選取細(xì)分行業(yè)市值排名深市前三的股票作為樣本。
指數(shù)納入多家具有示范效應(yīng)的新經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿企業(yè)，比如全球領(lǐng)先的動力電池系統(tǒng)提供商寧德時代、全球新能源汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者比亞迪、國內(nèi)工業(yè)自動化控制領(lǐng)域佼佼者匯川技術(shù)等。數(shù)據(jù)顯示，自基日2012年12月31日至2023年10月底，指數(shù)年化收益率為6.6%。
聚焦治理成效
據(jù)悉，深證信息較早開展企業(yè)治理績效評價，于2005年發(fā)布國內(nèi)首只公司治理指數(shù)。從實證分析結(jié)果來看，民營企業(yè)積極踐行治理理念，對企業(yè)形象、長期業(yè)績、股價表現(xiàn)具有積極作用。
深證民企治理指數(shù)（簡稱：深證民企治理，代碼：970058）反映深市公司治理水平突出的民營上市公司的股價變化情況，是國內(nèi)首只關(guān)注民企治理成效的指數(shù)，旨在有效反映治理因素對中長期投資業(yè)績的積極影響。
在選樣過程中，深證民企治理加入行業(yè)配比設(shè)計，根據(jù)治理評分對權(quán)重進(jìn)行調(diào)整，合理體現(xiàn)深市民企行業(yè)結(jié)構(gòu)動態(tài)變化的同時，進(jìn)一步凸顯治理因子的收益貢獻(xiàn)。自基日2018年6月29日至2023年10月底，指數(shù)年化收益率為8.1%。
加快科技創(chuàng)新
近年來，深市民營企業(yè)的科技創(chuàng)新步伐不斷加快，創(chuàng)新投入持續(xù)增長，創(chuàng)新質(zhì)量顯著提升。深市民企2022年研發(fā)支出合計約3500億元，占深市全市場研發(fā)支出的六成，發(fā)明專利數(shù)量超34.6萬項，占深市全市場一半以上。
深證民企科技創(chuàng)新指數(shù)（簡稱：深證民企科技，代碼：970059）反映深市市值大、流動性好、科技創(chuàng)新屬性強(qiáng)的民營上市公司的股價變化情況。在編制方法上，深證民企科技聚焦高新技術(shù)企業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，綜合考量專利發(fā)明數(shù)量、成長性、研發(fā)強(qiáng)度等指標(biāo)，更好反映民企科技創(chuàng)新活力，增強(qiáng)指數(shù)可投資性。自基日2012年12月31日至2023年10月底，指數(shù)年化收益率為11.6%。
值得注意的是，三條指數(shù)的可投資規(guī)模充足，流動性充分，為ETF等產(chǎn)品開發(fā)提供了充沛空間。截至10月底，深證民企50的樣本總市值5萬億元，自由流通市值2.9萬億元，近1年日均成交金額500億元。深證民企治理的樣本總市值3萬億元，自由流通市值1.5萬億元，近1年日均成交金額299億元。深證民企科技的樣本總市值3萬億元，自由流通市值1.8萬億元，近1年日均成交金額380億元。
