新一代外匯交易平臺(tái)CFETS FX2017 26日推出外幣對(duì)期權(quán)交易

　　中國(guó)外匯交易中心22日發(fā)布關(guān)于在銀行間外匯市場(chǎng)推出外幣對(duì)期權(quán)交易的通知。通知指出，為進(jìn)一步發(fā)展銀行間外幣對(duì)市場(chǎng)，滿足市場(chǎng)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理需求，中國(guó)外匯交易中心（以下簡(jiǎn)稱交易中心）將于2019年8月26日在新一代外匯交易平臺(tái)CFETS FX2017推出外幣對(duì)期權(quán)交易。

　　在交易品種方面，通知明確，初期推出歐元對(duì)美元（EUR/USD）、美元對(duì)日元（USD/JPY）、英鎊對(duì)美元（GBP/USD）、澳元對(duì)美元（AUD/USD）和美元對(duì)港元（USD/HKD）五個(gè)貨幣對(duì)的普通歐式期權(quán)交易；支持看漲期權(quán)價(jià)差組合（Call Spread）、看跌期權(quán)價(jià)差組合（Put Spread）、風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)期權(quán)組合（Risk Reversal）、跨式期權(quán)組合（Straddle）、異價(jià)跨式期權(quán)組合（Strangle）、蝶式期權(quán)組合（Butterfly）和自定義期權(quán)組合（Custom Strategy）等期權(quán)組合。

　　從市場(chǎng)參與者看，一是具備銀行間外匯市場(chǎng)外幣對(duì)衍生品會(huì)員資格的機(jī)構(gòu)可向交易中心申請(qǐng)開(kāi)通外幣對(duì)期權(quán)報(bào)價(jià)和交易權(quán)限，其中兼具外幣對(duì)衍生品會(huì)員資格及人民幣外匯期權(quán)會(huì)員資格的機(jī)構(gòu)可自動(dòng)獲得外幣對(duì)期權(quán)報(bào)價(jià)和交易權(quán)限。

　　二是其他具備外幣買賣及衍生品資格的機(jī)構(gòu)可向交易中心申請(qǐng)成為銀行間外幣對(duì)衍生品會(huì)員，并開(kāi)通外幣對(duì)期權(quán)報(bào)價(jià)和交易權(quán)限。

　　三是外幣對(duì)期權(quán)參與機(jī)構(gòu)均可參與雙邊報(bào)價(jià)與交易，未來(lái)可根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)推出外幣對(duì)期權(quán)報(bào)價(jià)行或做市商制度。

　　在交易、交易后和清算方面，一是初期采用雙邊詢價(jià)、雙邊清算、全額交割方式。二是支持通過(guò)外匯即時(shí)通訊工具iDeal FX協(xié)商交易要素并直連交易系統(tǒng)。三是外幣對(duì)期權(quán)參與機(jī)構(gòu)可向交易中心申請(qǐng)交易后處理服務(wù)平臺(tái)的外幣對(duì)期權(quán)確認(rèn)服務(wù)，相關(guān)安排沿用現(xiàn)有交易確認(rèn)規(guī)則。

　　此外，交易時(shí)間方面，通知明確，與交易中心外幣對(duì)市場(chǎng)交易時(shí)間一致，即北京時(shí)間7:00-23:30。在收費(fèi)安排上，沿用現(xiàn)有外幣對(duì)衍生品收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，即收取交易雙方交易金額的十萬(wàn)分之零點(diǎn)五，按當(dāng)日中間價(jià)折人民幣計(jì)收，按季度收取。