鄭商所發(fā)布2020年自律管理工作報(bào)告

　　中證網(wǎng)訊（記者 周璐璐 ）1月25日，鄭州商品交易所（以下簡(jiǎn)稱鄭商所）發(fā)布《鄭州商品交易所2020年自律管理工作報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）�！秷�(bào)告》顯示，2020年，鄭商所認(rèn)真落實(shí)黨中央和中國(guó)證監(jiān)會(huì)黨委決策部署，按照“建制度、不干預(yù)、零容忍”的方針，堅(jiān)持“四個(gè)敬畏、一個(gè)合力”的監(jiān)管理念，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)創(chuàng)新，做精做細(xì)做實(shí)現(xiàn)有品種，豐富科技監(jiān)管手段，提高市場(chǎng)監(jiān)管效率，防范化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。

　　完善合約規(guī)則  推進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新

　　《報(bào)告》顯示，2020年，鄭商所不斷豐富產(chǎn)品業(yè)務(wù)體系，完善基礎(chǔ)規(guī)則制度，做精做細(xì)做實(shí)現(xiàn)有品種。上市短纖期貨、菜籽粕期權(quán)、動(dòng)力煤期權(quán)，推動(dòng)建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF上市，綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)倉(cāng)單交易客戶參與度和市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。推出玻璃和純堿、PTA和短纖跨品種套利指令。修訂完善棉花、蘋(píng)果、晚秈稻、硅鐵、錳硅等品種合約規(guī)則，優(yōu)化PTA、甲醇等品種交割倉(cāng)庫(kù)布局。開(kāi)展國(guó)債作為保證金業(yè)務(wù)，擴(kuò)大保證金業(yè)務(wù)的擔(dān)保品范圍。滿足客戶期權(quán)對(duì)鎖倉(cāng)的對(duì)沖需求，提高市場(chǎng)資金使用效率。倉(cāng)單交易業(yè)務(wù)新增硅鐵、錳硅、尿素和紅棗四個(gè)品種。

　　《報(bào)告》還顯示，2020年，鄭商所持續(xù)改進(jìn)交易結(jié)算系統(tǒng)，大幅提升系統(tǒng)性能和容量，上線組合保證金仿真系統(tǒng)，有效提升保證金使用效率。制定專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)保障方案和疫情極端場(chǎng)景應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)應(yīng)急演練，保障技術(shù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。持續(xù)深化合約連續(xù)活躍工作，將期貨做市商制度擴(kuò)展至菜籽粕、菜籽油、玻璃、錳硅、硅鐵、純堿等12個(gè)期貨品種，各品種做市合約流動(dòng)性大幅改善。優(yōu)化套保審核機(jī)制，2020年鄭商所共受理368個(gè)客戶的2076份套保申請(qǐng)，申請(qǐng)量1735萬(wàn)手，審批量1481萬(wàn)手，均創(chuàng)歷史新高。

　　豐富科技監(jiān)管手段 精準(zhǔn)防控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　鄭商所持續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)格依規(guī)查處違規(guī)行為，切實(shí)履行一線監(jiān)管職責(zé)。《報(bào)告》顯示，2020年共處理異常交易及違規(guī)交易線索417起，審理違規(guī)交易案件11起，對(duì)涉案的9個(gè)自然人客戶及2個(gè)法人客戶給予警告、公開(kāi)譴責(zé)、暫停開(kāi)倉(cāng)等紀(jì)律處分。共認(rèn)定實(shí)際控制關(guān)系賬戶837組，涉及2480個(gè)客戶。

　　鄭商所持續(xù)以科技為監(jiān)管“賦能”，加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。據(jù)鄭商所相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2020年，鄭商所全面啟動(dòng)金融科技建設(shè)，制定金融科技發(fā)展規(guī)劃，上線基于大數(shù)據(jù)及人工智能等新技術(shù)的新一代市場(chǎng)監(jiān)察系統(tǒng)，優(yōu)化關(guān)聯(lián)賬戶分析算法模型，推進(jìn)穿透式監(jiān)管應(yīng)用升級(jí)，基于深度學(xué)習(xí)技術(shù)開(kāi)發(fā)輔助決策功能，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，進(jìn)一步提高系統(tǒng)智能化水平。同時(shí)，鄭商所積極探索利用科技手段保障交割安全，已將82家交割倉(cāng)庫(kù)的視頻監(jiān)控接入交易所交割視頻監(jiān)控平臺(tái)。

　　《報(bào)告》顯示，2020年，鄭商所加強(qiáng)資金安全管理，切實(shí)履行中央對(duì)手方職責(zé)。強(qiáng)化制度機(jī)制建設(shè)，梳理結(jié)算異常場(chǎng)景，制定應(yīng)急處置措施，修訂風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，實(shí)現(xiàn)交易所間結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)隔離。針對(duì)疫情期間部分商品期現(xiàn)貨價(jià)格大幅波動(dòng)的情況，建立常態(tài)化的壓力測(cè)試機(jī)制，加強(qiáng)資金精細(xì)化管理，及時(shí)提高相關(guān)品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)，防范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，為期貨合約履約提供擔(dān)保。

　　據(jù)介紹，2020年，鄭商所持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，及時(shí)分析市場(chǎng)運(yùn)行情況，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定風(fēng)險(xiǎn)防范和處置措施。針對(duì)個(gè)別品種出現(xiàn)的交易、交割風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)持科學(xué)監(jiān)管、分類(lèi)監(jiān)管，及時(shí)發(fā)布監(jiān)管信息，密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，跟蹤期現(xiàn)貨市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和倉(cāng)單注冊(cè)進(jìn)度，采取調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)整漲跌停板幅度、調(diào)整交易手續(xù)費(fèi)、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)警示談話等措施，有效防范化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)隱患，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

　　加強(qiáng)市場(chǎng)培育  深化對(duì)外開(kāi)放

　　2020年，鄭商所通過(guò)多種形式加強(qiáng)市場(chǎng)培育，積極推進(jìn)投資者教育工作。據(jù)了解，全年舉辦“穩(wěn)企安農(nóng) 護(hù)航實(shí)體”“大宗商品風(fēng)險(xiǎn)管理線上圓桌論壇”“極端行情下風(fēng)險(xiǎn)管理”等主題活動(dòng)合計(jì)157場(chǎng)，累計(jì)參與約249萬(wàn)人次；舉辦央企、國(guó)企套期保值培訓(xùn)班2場(chǎng)，提高國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和能力；支持會(huì)員單位舉辦線上及“三業(yè)”市場(chǎng)活動(dòng)2700場(chǎng)，累計(jì)參與約60萬(wàn)人次。舉辦“期貨知識(shí)進(jìn)校園”等各類(lèi)知識(shí)講座406場(chǎng)，累計(jì)參與約24.8萬(wàn)人次。創(chuàng)新投教形式，通過(guò)手繪漫畫(huà)、短視頻等多種方式，向投資者普及期貨市場(chǎng)知識(shí)，揭示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提升投資者風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

　　《報(bào)告》顯示，鄭商所深入推進(jìn)對(duì)外開(kāi)放，提升國(guó)際影響力。研究推出國(guó)內(nèi)首例參考數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，吸引全球市場(chǎng)主體參考或使用鄭商所期貨價(jià)格。成為國(guó)內(nèi)首家被歐洲證券及市場(chǎng)管理局（ESMA）納入兩項(xiàng)正面清單的期貨交易所，為歐盟投資者參與交易提供便利。與新加坡交易所續(xù)簽諒解備忘錄，獲批新加坡認(rèn)可市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商牌照，不斷提升開(kāi)放合作水平。

　　鄭商所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2021年，鄭商所將繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，持續(xù)完善規(guī)則制度，加強(qiáng)一線監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)，不斷提升市場(chǎng)運(yùn)行質(zhì)量和效率，努力打造規(guī)范、透明、開(kāi)放、有活力、有韌性的期貨市場(chǎng)，進(jìn)一步提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的能力。