風險管理鑄防線 期貨文化塑未來——中信期貨探索風險管理與行業(yè)文化建設融合之道

　　中證網(wǎng)訊（記者 王超）作為金融市場的重要組成部分，期貨行業(yè)文化建設對于提升行業(yè)整體素質和應對風險的能力具有重要意義，不僅關乎行業(yè)自身的健康發(fā)展，更對維護金融安全具有深遠的影響。記者了解到，近年來中信期貨在實踐中不斷加強對行業(yè)文化建設的系統(tǒng)性、整體性把握，深刻領會實質要義，自覺貫徹落實到經(jīng)營發(fā)展的各方面和全過程。同時，公司不斷加強事前、事中、事后全方位、全流程的風險預警和監(jiān)測的體系搭建，將境內(nèi)外各子公司納入與中信期貨一致的風險管理文化建設中，并夯實“一線”風險管理責任。

　　“可以說，期貨行業(yè)文化建設與風險管理相互促進、相互依存。文化建設是期貨行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的內(nèi)在動力，風險管理是確保行業(yè)安全運行的重要保障?！敝行牌谪浵嚓P業(yè)務負責人告訴記者，一方面，期貨行業(yè)文化建設為風險管理提供了堅實的基礎，通過風險意識的培育強化提升發(fā)現(xiàn)應對潛在風險的水平，同時引導行業(yè)形成正確的價值觀和道德觀，防止因個人行為失范而引發(fā)的風險事件。另一方面，風險管理是期貨行業(yè)文化建設的重要體現(xiàn)，有效的風險管理措施能夠確保期貨市場的穩(wěn)定運行，保護投資者的合法權益，從而增強投資者對期貨行業(yè)的信任度，進一步形成推動期貨行業(yè)文化建設深入發(fā)展的良性循環(huán)。

　　據(jù)了解，中信期貨通過建立規(guī)章制度、自主開發(fā)信息系統(tǒng)、定期及不定期的內(nèi)部培訓及風險文化宣導等手段提升風險防范意識、增強風險識別能力、強化應急處理能力，切實保障公司各項業(yè)務安全平穩(wěn)運行，在不同類型的業(yè)務上積累了一些好經(jīng)驗好做法，逐步探索出獨具特色的文化建設與風險管理的融合之道，以此培育具備內(nèi)生動力、持續(xù)正向反饋的文化生態(tài)。

　　上述人士介紹，中信期貨積極加強對監(jiān)管新規(guī)、市場動向的研究與分析，強化風險預警能力，提升風險防范業(yè)務質量。公司深入貫徹中央金融工作會議精神，認真落實監(jiān)管要求，切實履行會員單位客戶管理職責，做好投資者教育及風險提示工作。積極主動做好客戶異常交易行為的監(jiān)控工作，引導客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。及時、準確、完整地向客戶傳達交易所的相關規(guī)定及監(jiān)管措施。業(yè)務溝通中，在交易所、客戶層面進行雙向溝通，以形成快速、有效的反饋機制。結合該類業(yè)務模式特點形成內(nèi)部指引，規(guī)范各環(huán)節(jié)的通知與反饋工作等。市場風險防范方面，通過新技術的應用構建體系化的風控平臺，基于品種、信用、交易風險分級體系，深度結合人工智能AI技術，加強風控與投研合作，形成風險管理合力。實現(xiàn)保證金智能管理、風險智能通知、異常交易行為管理、風險管理駕駛艙等功能。公司不斷加強客戶風險識別、評估和監(jiān)測能力，做好風險排查及化解工作，積極提升公司整體經(jīng)紀業(yè)務風控水平和防控系統(tǒng)性風險能力。

　　針對旗下風險管理子公司相關業(yè)務，如倉單類業(yè)務風險管理方面，中信期貨多管齊下，加大盡職調(diào)查力度，擴大信息搜集渠道以解決客戶資質下沉、信息獲取渠道匱乏問題；通過在信息系統(tǒng)中設置客戶畫像數(shù)據(jù)模塊，加大對客戶現(xiàn)有交易行為的跟蹤統(tǒng)計，通過識別異常交易行為提前關注潛在風險點，契合大宗商品交易環(huán)節(jié)多、交易鏈條長的特點；通過風險管理系統(tǒng)實現(xiàn)信用風險限額管理的目標。如場外衍生品業(yè)務方面，公司自主研發(fā)風險管理系統(tǒng)，融合市場、信用、模型風險管理要求，實現(xiàn)場外衍生品業(yè)務各類風險的快速識別和評估。目前基本實現(xiàn)基于交易對手、掛鉤標的、估值模型為出發(fā)點的綜合管理要求，支持對交易對手持倉分析、壓力測試、風險敞口試算，重點交易結構類型分析報告，有效提高了場外衍生品業(yè)務的風險管理效率。

　　“風險管理與行業(yè)文化建設是守護金融安全的雙翼，它們相互促進、共同發(fā)展，為期貨行業(yè)的穩(wěn)健運行和國家經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展提供了有力保障?！边@位負責人表示，中信期貨及其子公司將風險管理理念貫穿于文化建設的始終，同時也將文化建設的精髓寓于風險管理的方方面面，不斷加強風險管理與金融文化建設的有機結合，以文化建設“軟實力”夯實合規(guī)風控發(fā)展“硬支撐”，將行業(yè)文化建設的基本要求嵌入到業(yè)務流程、內(nèi)部控制、合規(guī)管理之中，實現(xiàn)文化建設與風險管理的同頻共振。未來，中信期貨將篤行不怠，持續(xù)探索和創(chuàng)新風險管理與金融文化建設的新思路、新方法，持續(xù)建設和完善適用于期貨行業(yè)的數(shù)字化風控體系，以精準、全面的風險管理工作貫徹行業(yè)文化理念，賦能行業(yè)高質量發(fā)展，為期貨服務實體經(jīng)濟和國家戰(zhàn)略貢獻智慧力量。