上海富善投資林成棟：大數(shù)據(jù)時(shí)代下量化投資成必然趨勢(shì)

　　中證網(wǎng)訊 4月23日，由中國(guó)證券報(bào)社主辦、國(guó)信證券協(xié)辦的“第七屆中國(guó)私募金牛獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮暨高端論壇”在深圳舉行。上海富善投資有限公司總經(jīng)理兼投資總監(jiān)林成棟表示，高波動(dòng)市場(chǎng)是很好的試金石，國(guó)內(nèi)絕對(duì)收益需要更精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理。量化方法將從主動(dòng)管理領(lǐng)域滲透至被動(dòng)管理，資產(chǎn)組合配置領(lǐng)域(FOF)等各個(gè)層面。投資標(biāo)的方面，量化方法將由股票期貨類(lèi)為主擴(kuò)展至固定收益類(lèi)資產(chǎn)甚至相關(guān)場(chǎng)外衍生品，圍繞量化方法開(kāi)發(fā)新的投資產(chǎn)品或投資標(biāo)的成為一個(gè)非常有潛力的發(fā)展方向。

　　他認(rèn)為，高波動(dòng)市場(chǎng)是很好的試金石，國(guó)內(nèi)絕對(duì)收益需要更精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理。高波動(dòng)市場(chǎng)，黑天鵝事件頻發(fā)，是檢驗(yàn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)獲取絕對(duì)收益和超額收益能力的試金石。更精細(xì)化和系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)管理能力將成為區(qū)分對(duì)沖基金管理能力的護(hù)城河。

　　他還認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代量化投資需拓寬數(shù)據(jù)維度，未來(lái)大數(shù)據(jù)與人工智能將成為量化領(lǐng)域主流之一。互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，各個(gè)層面與來(lái)源的數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)進(jìn)行量化投資將成為量化領(lǐng)域的主流之一，而同時(shí)處理大數(shù)據(jù)的能力以及利用人工智能等方法從海量數(shù)據(jù)中挖掘出有效信息的能力，將成為區(qū)分機(jī)構(gòu)獲取超額收益能力的核心因素。

　　他還認(rèn)為，量化方法將從主動(dòng)管理領(lǐng)域滲透至被動(dòng)管理，資產(chǎn)組合配置領(lǐng)域等各個(gè)層面。投資標(biāo)的方面量化方法將由股票期貨類(lèi)為主擴(kuò)展至固定收益類(lèi)資產(chǎn)甚至相關(guān)場(chǎng)外衍生品。圍繞量化方法開(kāi)發(fā)新的投資產(chǎn)品或投資標(biāo)的成為一個(gè)非常有潛力的發(fā)展方向。