上海富善投資林成棟：大數(shù)據(jù)時代下量化投資成必然趨勢

　　中證網(wǎng)訊 4月23日，由中國證券報社主辦、國信證券協(xié)辦的“第七屆中國私募金牛獎頒獎典禮暨高端論壇”在深圳舉行。上海富善投資有限公司總經(jīng)理兼投資總監(jiān)林成棟表示，高波動市場是很好的試金石，國內(nèi)絕對收益需要更精細化風險管理。量化方法將從主動管理領(lǐng)域滲透至被動管理，資產(chǎn)組合配置領(lǐng)域(FOF)等各個層面。投資標的方面，量化方法將由股票期貨類為主擴展至固定收益類資產(chǎn)甚至相關(guān)場外衍生品，圍繞量化方法開發(fā)新的投資產(chǎn)品或投資標的成為一個非常有潛力的發(fā)展方向。

　　他認為，高波動市場是很好的試金石，國內(nèi)絕對收益需要更精細化風險管理。高波動市場，黑天鵝事件頻發(fā)，是檢驗資產(chǎn)管理機構(gòu)獲取絕對收益和超額收益能力的試金石。更精細化和系統(tǒng)化的風險管理能力將成為區(qū)分對沖基金管理能力的護城河。

　　他還認為，互聯(lián)網(wǎng)時代量化投資需拓寬數(shù)據(jù)維度，未來大數(shù)據(jù)與人工智能將成為量化領(lǐng)域主流之一�；ヂ�(lián)網(wǎng)時代，各個層面與來源的數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長，應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)進行量化投資將成為量化領(lǐng)域的主流之一，而同時處理大數(shù)據(jù)的能力以及利用人工智能等方法從海量數(shù)據(jù)中挖掘出有效信息的能力，將成為區(qū)分機構(gòu)獲取超額收益能力的核心因素。

　　他還認為，量化方法將從主動管理領(lǐng)域滲透至被動管理，資產(chǎn)組合配置領(lǐng)域等各個層面。投資標的方面量化方法將由股票期貨類為主擴展至固定收益類資產(chǎn)甚至相關(guān)場外衍生品。圍繞量化方法開發(fā)新的投資產(chǎn)品或投資標的成為一個非常有潛力的發(fā)展方向。