返回首頁

證監(jiān)會:將對DMA等場外衍生品業(yè)務(wù)強(qiáng)化監(jiān)管完善制度

指導(dǎo)證券交易所和中金所加強(qiáng)期現(xiàn)貨監(jiān)管聯(lián)動

昝秀麗中國證券報(bào)·中證網(wǎng)

  證監(jiān)會新聞發(fā)言人2月28日就私募基金DMA業(yè)務(wù)有關(guān)情況答記者問時(shí)表示,下一步,證監(jiān)會將對DMA等場外衍生品業(yè)務(wù)繼續(xù)強(qiáng)化監(jiān)管、完善制度,指導(dǎo)行業(yè)控制好業(yè)務(wù)規(guī)模和杠桿,嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為,維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行。

  同日,證監(jiān)會新聞發(fā)言人就中金所采取紀(jì)律處分措施答記者問時(shí)表示,近日,中金所依規(guī)對相關(guān)客戶違反期貨市場實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理的行為采取了監(jiān)管措施,是履行交易所監(jiān)管職責(zé)的舉措。證監(jiān)會始終堅(jiān)持嚴(yán)的監(jiān)管主基調(diào),指導(dǎo)證券交易所和中金所加強(qiáng)期現(xiàn)貨監(jiān)管聯(lián)動。

  近日,有媒體報(bào)道私募基金DMA業(yè)務(wù)收緊。證監(jiān)會新聞發(fā)言人介紹,“多空收益互換(DMA)是私募基金與證券公司開展的市場中性策略交易,私募基金多頭選擇一籃子股票,同時(shí)使用股指期貨套期保值,獲得對沖后的選股收益。”

  證監(jiān)會新聞發(fā)言人表示,前期,私募基金因策略原因在市場波動過程中出現(xiàn)了部分凈值回撤,證券公司和私募基金等主動加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控,穩(wěn)步降杠桿、降規(guī)模,風(fēng)險(xiǎn)得到了一定程度消化。根據(jù)中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)股份有限公司數(shù)據(jù),春節(jié)后開市以來DMA業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步下降,日均成交量占全市場成交比例約3%。DMA業(yè)務(wù)平穩(wěn)降杠桿,有助于市場風(fēng)險(xiǎn)防控,有利于市場平穩(wěn)健康運(yùn)行。

  近日,中國金融期貨交易所對上海維萬私募基金管理有限公司及其實(shí)控人,未按規(guī)定申報(bào)實(shí)際控制關(guān)系賬戶,違反交易所交易限額制度,在股指期貨多個品種上超交易限額交易的違規(guī)行為實(shí)施紀(jì)律處分。

  證監(jiān)會新聞發(fā)言人表示,近日,中金所依規(guī)對相關(guān)客戶違反期貨市場實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理的行為采取了監(jiān)管措施,是履行交易所監(jiān)管職責(zé)的舉措。證監(jiān)會始終堅(jiān)持嚴(yán)的監(jiān)管主基調(diào),指導(dǎo)證券交易所和中金所加強(qiáng)期現(xiàn)貨監(jiān)管聯(lián)動,對包括高頻交易在內(nèi)的各類交易行為穿透監(jiān)管,依法依規(guī)嚴(yán)厲打擊市場違法違規(guī)行為。

  “下一步,證監(jiān)會將持續(xù)深入貫徹落實(shí)中央金融工作會議精神,全面加強(qiáng)監(jiān)管,切實(shí)保障市場平穩(wěn)健康運(yùn)行?!弊C監(jiān)會新聞發(fā)言人說。

  經(jīng)查明,上海維萬公司管理的3個產(chǎn)品賬戶、公司實(shí)控人及其親屬名下的2個自然人賬戶,未按規(guī)定申報(bào)實(shí)際控制關(guān)系。在未申報(bào)實(shí)際控制關(guān)系期間,上海維萬公司及其實(shí)控人采用高頻交易方式,在股指期貨多個品種上超交易限額交易,情節(jié)嚴(yán)重,構(gòu)成“利用不正當(dāng)手段規(guī)避交易所交易限額制度,超限交易”的違規(guī)行為,獲取違規(guī)盈利893.48萬元。

  根據(jù)《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》第二十九條的規(guī)定,中金所決定對上海維萬公司及其實(shí)控人等通報(bào)批評,對上海維萬公司管理的相應(yīng)3個產(chǎn)品賬戶、公司實(shí)控人及其親屬名下的2個自然人賬戶股指期貨限制開倉十二個月,沒收違規(guī)所得893.48萬元,并將上述紀(jì)律處分記入資本市場誠信信息數(shù)據(jù)庫。

  中金所表示,將按照中國證監(jiān)會部署要求,嚴(yán)守監(jiān)管主責(zé)主業(yè),持續(xù)加強(qiáng)市場一線監(jiān)管,堅(jiān)決做到監(jiān)管“長牙帶刺”、有棱有角,嚴(yán)厲打擊以不正當(dāng)手段規(guī)避交易監(jiān)管、違反市場“三公”原則、損害投資者合法權(quán)益的違法違規(guī)行為,始終保持嚴(yán)的基調(diào)和“零容忍”高壓態(tài)勢。同時(shí),提醒投資者依法合規(guī)交易,共同維護(hù)金融期貨市場正常交易秩序。

中國證券報(bào)金牛投資者教育基地聲明:凡中國證券報(bào)金牛投資者教育基地注明“來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國證券報(bào)、中證網(wǎng)。中國證券報(bào)·中證網(wǎng)與作品作者聯(lián)合聲明,任何組織未經(jīng)中國證券報(bào)、中證網(wǎng)以及作者書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本投教基地注明來源非中國證券報(bào)·中證網(wǎng)的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于更好服務(wù)讀者、傳遞信息之需,并不代表本投教基地贊同其觀點(diǎn),中國證券報(bào)金牛投資者教育基地亦不對其真實(shí)性負(fù)責(zé),持異議者應(yīng)與原出處單位主張權(quán)利。