7月期貨私募業(yè)績慘淡 平均虧損0.18%

　　繼6月份期貨私募基金產(chǎn)品斬獲3.17%的平均收益后，7月迎來大反轉(zhuǎn)，平均收益降為-0.18%。

　　資管網(wǎng)最新發(fā)布的《2016年7月期貨私募業(yè)績報告（基金產(chǎn)品）》顯示，截止2016年7月30日，資管網(wǎng)數(shù)據(jù)中心共收錄917只產(chǎn)品（包括基金專戶、備案基金、期貨資管等），統(tǒng)計的有持續(xù)業(yè)績記錄的期貨私募基金產(chǎn)品365只。其中實現(xiàn)正收益的產(chǎn)品164只，占比44.93%；整體平均收益率為-0.18%，遠低于6月份3.17%的平均收益水平。

　　在365只有持續(xù)業(yè)績的基金產(chǎn)品中，以量化交易策略為主的產(chǎn)品214只，占比58.63%，月平均收益率為-0.64%；以主觀策略為主的產(chǎn)品151只，占比41.37%，月平均收益率為0.46%。

　　雖然期貨市場整體收益不行，但本月交易規(guī)模和交易額卻有所上升。中國期貨業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計資料表明，7月全國期貨市場交易規(guī)模較上月有所上升，以單邊計算，當月全國期貨市場成交量為3.98億手，成交額為190642.19億元，同比分別增長2.33%和下降76.47%，環(huán)比分別增長15.71%和28.43%。

　　私募期貨基金在近一個月多數(shù)基金接連遭遇回撤，部分回撤嚴重的基金甚至回吐了最近一個季度的漲幅。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，急漲急跌的行情以及“降杠桿”的趨勢是引發(fā)策略回撤主要的原因。盡管今年至今每個月商品市場豆油資金流入，其中大部分投資者對商品市場的興趣在于避險，商品價格和投資趨勢在上半年表現(xiàn)相當好，但下半年情況不容樂觀。（劉藝文 陳冬生）

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